Estratégia de opções de spread de calendário

Estratégia de opções de spread de calendário
10 Regras para os Calendários do Calendário de Negociação.
15 de março de 2018 5:01 PM.
Gostaria de lucrar com os mercados paralelos ou as ações? Gostaria de tirar proveito do diferentes tempos de decadência e diferentes Volatilidade Implícita em diferentes meses de vencimento? Então os spreads de calendário podem ser para você.
Um spread de calendário é uma estratégia que envolve a compra de opções de longo prazo e a venda de igual número de opções de curto prazo do mesmo estoque ou índice subjacente com o mesmo preço de exercício. Os spreads do calendário podem ser feitos com chamadas ou com puts, que são praticamente equivalentes se usando as mesmas greves e expirações. Eles podem usar greves ATM (At The Money) que tornam o comércio neutro. Se estiver usando greves OTM (Fora do Dinheiro) ou ITM (No Dinheiro), o comércio torna-se orientado para a direção.
Vamos dar uma olhada em uma amostra do comércio Apple (NASDAQ: AAPL) que eu compartilhei no meu Fórum Educacional Premium em 11 de março de 2018:
Vender AAPL em abril de 545 chamada Comprar AAPL maio 545 chamada.
O comércio poderia ser feito na última quinta-feira após o anúncio do iPad por um débito de US $ 7,50-7,60. O gráfico P / L parece uma barraca:
O ganho máximo é realizado se o estoque estiver em US $ 545 até o final de abril. Se isso acontecer, a chamada de abril expirará sem valor, mas a chamada de maio ainda terá valor. Quanto valor? Depende de IV (Volatilidade Implícita) naquele momento. Podemos estimar que pode ser cerca de US $ 16-18. Assim, com débito inicial de US $ 7,50, o comércio nos dará mais de 100% de ganhos. Eu pessoalmente fechei isso muito mais cedo. Meu objetivo de lucro dos spreads de calendário é tipicamente de 20 a 30%.
Como o spread do calendário ganha dinheiro?
O primeiro caminho é a degradação do tempo. A idéia é que a opção de termo próximo está perdendo valor muito mais rápido que a opção de mês atrasado. Parece bom, não é? O problema é que o estoque nem sempre atuará de acordo com nosso plano. Se o estoque fizer um movimento significativo, o comércio começará a perder dinheiro. Por quê? Porque se o estoque se mover até dizer $ 650, ambas as opções terão muito pouco valor e a propagação encolherá. Claro que $ 650 é um movimento extremo em um mês, mas você consegue a ideia.
A segunda forma em que um Trade Calendar faz dinheiro é com um aumento na volatilidade na opção do mês mais distante ou uma diminuição da volatilidade na opção de curto prazo. Se houver um aumento na volatilidade, a opção ganhará valor e valerá mais dinheiro. No caso da Apple, o IV das opções de abril era alto devido ao anúncio pendente do iPad e era esperado que descesse.
Gerenciar a posição é a chave. O que acontece quando o estoque faz um movimento significativo e o comércio começa a perder dinheiro? Ter um plano de saída antes de entrar no comércio é extremamente importante.
Aqui estão algumas regras e diretrizes básicas a serem seguidas com os negócios do calendário:
Verifique sempre o gráfico P / L antes de colocar o comércio. Você pode usar suas ferramentas de corretor ou algum software livre. Eu gerei o gráfico P / L usando o software OptionsOracle. Evite a negociação através da data de dividendos. Evite negociar através de notícias importantes, como anúncios de ganhos. A única exceção a essa regra é quando você deseja aproveitar o IV inflado do mês da frente, mas esses são negócios altamente especulativos que podem ter uma perda significativa se o estoque tiver um grande movimento pós-ganhos. As opções do mês da frente devem expirar em 5-7 semanas. Tenha um plano de saída antes de entrar no comércio. Meu objetivo de lucro é tipicamente de 20 a 30% e minha perda de parada mental é de cerca de 15 a 20%. Se o estoque atinge um dos pontos de equilíbrio, eu normalmente ajustaria abrindo outro calendário espalhando o preço atual, convertendo-o em um calendário duplo. Os estoques comerciais que estão em uma faixa ou com uma inclinação de volatilidade positiva (o mês de frente IV é maior do que o mês de volta). Nunca segure a semana de vencimento do mês da frente para evitar o risco de gama. Na maioria das vezes, colocar o comércio com puts será mais barato do que com as chamadas. A maioria dos spreads do calendário do tempo funcionam melhor quando IV é baixo. Esses são trades vega positivos, o que significa que eles se beneficiam do aumento na IV.
Essas são minhas regras, a sua pode ser diferente. Eles apenas se encaixam na minha zona de conforto.
Então, como é que o calendário da Apple está se espalhando?
Bem, com a forma como o estoque está se movendo nos últimos dias, você assumiria que o comércio era um grande perdedor. No entanto, uma vez que o IV de abril caiu após o anúncio do iPad e o IV de maio foi ligeiramente aumentado, o comércio poderia ser encerrado nesta terça-feira por cerca de US $ 8,50. Na verdade, mesmo ontem (quarta-feira), o comércio ainda poderia estar fechado às 8h30-8,40, mesmo com o estoque em US $ 582. Isso é 10-13% de ganho, apesar do enorme movimento do estoque.
Faça sempre a Volatilidade Implícita seu amigo. Isso vai lhe poupar muito dinheiro.
Divulgação: Não tenho cargos em nenhum estoque mencionado e não há planos para iniciar qualquer cargo nas próximas 72 horas.
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Estratégias de opções neutras e raquo; Calendário espalhado.
Os spreads de calendário também são conhecidos como spreads de tempo ou horizontais porque envolvem opções com diferentes meses de vencimento.
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Neste caso, "horizontal" refere-se ao fato de que os meses da opção foram originalmente listados no quadro na troca da esquerda para a direita. Ao mesmo tempo, os preços de exibição foram listados de cima para baixo. Por esse motivo, as opções com diferentes preços de exercício e a mesma expiração são muitas vezes referidas como spreads verticais.
Nos termos mais simples, um spread de calendário longo envolve a compra de uma opção com uma expiração mais longa e a venda de uma opção com o mesmo preço de exercício e um prazo de vencimento mais curto. Por exemplo, imagine que a Dell Computer (DELL) está negociando por US $ 45 por ação. Para iniciar uma propagação de calendário, você pode vender as chamadas da Dell em 45 de junho e comprar as chamadas de 45 de julho.
Como a maioria das posições longas, há um custo para colocar esse comércio. Nesse caso, o custo é de US $ 2. Para o tempo espalhado para o trabalho, a opção de junho deve perder o seu tempo premium mais rápido do que a opção de julho. Se o preço das ações permanecer relativamente estável à medida que a expiração de junho se aproxima, o valor do spread deve aumentar. Com apenas um mês de antecedência antes da expiração de junho, os preços das opções podem parecer assim.
Nesse caso, a posição poderia ser fechada para um lucro de um ponto vendendo as chamadas de julho e comprando as chamadas de junho.
Para os spreads de calendário longo para o trabalho, o preço da ação subjacente deve permanecer relativamente estável. Qualquer balanço em qualquer direção afetará negativamente o valor do tempo de ambas as opções, fazendo com que o spread perca o valor.
Produtos de corretagem: Não FDIC Assured & middot; Sem garantia bancária e middot; Pode perder valor.
&cópia de; 2018 Charles Schwab & amp; Co., Inc, todos os direitos reservados. Membro SIPC.

Lápis em lucros em qualquer mercado com uma propagação de calendário.
Quando as condições do mercado desmoronam, as opções se tornam uma ferramenta valiosa para os investidores. Enquanto muitos investidores tremem na menção da palavra "opções", existem muitas estratégias de opções que podem ser usadas para ajudar a reduzir o risco de volatilidade do mercado. Neste artigo, vamos examinar os muitos usos do calendário espalhado e discutir como fazer esta estratégia funcionar durante qualquer clima de mercado.
uma posição neutra do mercado que você pode lançar algumas vezes para pagar o custo do spread, aproveitando a decadência do tempo ou uma posição de curto prazo neutra em termos de mercado com um viés direcional de longo prazo equipado com potencial de ganho ilimitado .
De qualquer forma, o comércio pode fornecer muitas vantagens que uma simples chamada ou colocação não pode fornecer por conta própria.
Calendários longos do calendário.
Existem dois tipos de spreads de calendário longo: ligar e colocar. Existem vantagens inerentes à negociação de um calendário de colocação em um calendário de chamadas, mas ambos são negociações facilmente aceitáveis. Se você usa chamadas ou coloca depende do seu sentimento do veículo de investimento subjacente. Se você é otimista, você compraria uma propagação de chamadas no calendário. Se você é descendente, você compraria um calendário espalhado.
Se o comerciante ainda tiver uma previsão neutra, ele ou ela pode optar por vender outra opção contra a posição longa, legging em outro spread. Por outro lado, se o comerciante agora sente que o estoque começará a se mover na direção da previsão de longo prazo, ele ou ela pode deixar a posição longa em jogo e colher os benefícios de ter um potencial de lucro ilimitado. Para dar-lhe um exemplo de como esta estratégia é aplicada, vamos seguir um exemplo.
Planejando o Comércio.
Essa estratégia pode ser aplicada a um estoque, índice ou ETF que ofereça opções. No entanto, para obter os melhores resultados, considere um veículo que seja extremamente líquido, com spreads muito estreitos entre preços de lances e pedidos. Para o nosso exemplo, usaremos o DIA, que é o ETF que rastreia a Dow Jones Industrial Average.
Olhando para um gráfico de cinco anos (Figura 1), você pode ver que a ação de preço recente indica um padrão de reversão conhecido como padrão de cabeça e ombros. Os preços confirmaram recentemente este padrão, o que sugere uma queda contínua. (Para mais informações, veja Análise de padrões de gráfico: Cabeça e ombros.)
Se você olhar para um gráfico de um ano, você verá que os preços estão sobrevendidos, e é provável que os preços se consolidem no curto prazo. Com base nessas métricas, um spread de calendário seria um bom ajuste. Se os preços se consolidarem a curto prazo, a opção de curto prazo deve expirar do dinheiro. A opção mais datada seria um ativo valioso uma vez que os preços começassem a retomar a tendência descendente.
Com base no preço mostrado no gráfico do DIA, que é de US $ 113,84, analisaremos os preços das posições de julho e agosto de 113. Aqui está o aspecto do comércio:
Comprado em setembro DIA 113 Coloca: - $ 4.30 Vendido Julho DIA 113 Coloca: + $ 1.76 Débito Líquido: $ 2.54.
Ao entrar no comércio, é importante saber como ele irá reagir. De um modo geral, os spreads se movem muito mais lentamente do que a maioria das estratégias de opções. Isso ocorre porque cada posição desloca ligeiramente o outro no curto prazo. Se o DIA permanecer acima de US $ 113 no vencimento de julho, então o mês de julho expirará sem valor, deixando o investidor longo em setembro 113. Neste caso, você quer que o mercado se mova o máximo possível para a desvantagem. Quanto mais se move, mais lucrativo esse comércio se torna.
Se os preços estiverem abaixo de US $ 113, o investidor pode optar por lançar a posição naquele momento, o que significa que eles comprariam o 113 de julho e venderão uma venda de agosto 113. Se você é cada vez mais grosseiro no mercado naquele momento, você pode deixar a posição como uma longa colocação em vez disso.
As últimas etapas envolvidas neste processo são estabelecer um plano de saída e garantir que você tenha gerenciado corretamente seu risco. Um tamanho adequado da posição ajudará a gerenciar riscos, mas um comerciante também deve se certificar de que eles tenham uma estratégia de saída em mente ao fazer o comércio. Por enquanto, a perda máxima neste comércio é o débito líquido de US $ 2,54. (Para mais informações, consulte Trocar o QQQQ com o pagamento do dinheiro no pagamento).
Escolha os meses de expiração como para uma chamada coberta.
Ao tratar este comércio como uma chamada coberta, isso ajudará você a escolher os meses de vencimento rapidamente. Ao selecionar a data de validade da opção longa, é aconselhável que demore pelo menos dois a três meses. Isso dependerá em grande parte da sua previsão. No entanto, ao selecionar o ataque curto, é uma boa prática vender sempre a opção mais curta disponível. Essas opções perdem o valor mais rápido e podem ser lançadas mês a mês durante a vida útil do comércio.
Leg In a Calendar Spread.
Planeje gerenciar riscos.
Como qualquer estratégia de negociação, é importante conhecer os riscos e desvantagens envolvidos.
Limited Upside in Early Etages.
Esteja ciente das datas de expiração.
Time Your Entry Well.
O último risco a evitar quando o calendário do calendário de negociação é uma entrada intempestiva. Em geral, o tempo de mercado é muito menos crítico quando os spreads de negociação, mas um comércio que é muito inoportuno pode resultar em uma perda máxima muito rapidamente. Portanto, é importante pesquisar a condição do mercado em geral e certificar-se de que você está negociando na direção da tendência subjacente do estoque.
Ao negociar esta estratégia, estão alguns pontos importantes a serem lembrados:
Pode ser negociado como uma estratégia de alta ou baixa Obtém lucro à medida que o tempo cai O risco é limitado ao débito líquido Benefícios de um aumento na volatilidade Se atribuído, o comerciante perde o valor do tempo deixado na posição Fornece alavancagem adicional para fazer retornos excessivos As perdas são limitadas se o preço das ações se mover dramaticamente.

Calendário espalhado.
O spread do calendário refere-se a uma família de spreads envolvendo opções do mesmo estoque subjacente, os mesmos preços de exercício, mas diferentes meses de vencimento. Eles podem ser criados com todas as chamadas ou todas as peças. Também conhecido como propagação do tempo ou espalhamento horizontal.
Call Calendar Spread.
Usando chamadas, a estratégia de propagação do calendário pode ser configurada através da compra de chamadas de longo prazo e, simultaneamente, escrevendo um número igual de chamadas quase monetárias em dinheiro ou ligeiramente fora do dinheiro da mesma garantia subjacente com o mesmo preço de exercício .
A idéia por trás da propagação do calendário é vender tempo, razão pela qual os spreads de calendário também são conhecidos como spreads de tempo. O comerciante de opções espera que o preço do subjacente permaneça inalterado no vencimento das opções do mês próximo para que eles expiram sem valor. Como a decadência do tempo das opções do mês próximo é mais rápida do que as opções de longo prazo, suas opções de longo prazo ainda retém grande parte do seu valor. O comerciante de opções pode então possuir as chamadas de prazo mais longo por menos ou escrever mais chamadas e repetir o processo.
Bull Calendar Spread.
Se o comerciante de opções é otimista para o longo prazo e está vendendo as chamadas do mês próximo com a intenção de conduzir a longa chamada gratuitamente, ele está implementando a estratégia de spread do calendário de toros.
Calendário neutro espalhado.
Se o comerciante de opções é neutro na segurança subjacente e está vendendo as chamadas do mês próximo, principalmente para ganhar com a deterioração do tempo, ele está implementando a estratégia de propagação do calendário neutro.
Coloque a propagação do calendário.
O spread do calendário também pode ser implementado usando opções de colocação.
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Conceitos-chave 2. Estratégias de opções.
Calendário espalhado.
A Long Calendar Spread é uma estratégia de baixo risco e direcionalmente neutra que se beneficia da passagem do tempo e / ou um aumento na volatilidade implícita.
- Compre por longo prazo Put / Call.
Há duas coisas a serem lembradas quando se trata de spreads de calendário:
2. Um aumento implícito da volatilidade ajudará nosso comércio a ganhar dinheiro.
Quando fechamos Calendar Spreads?
Uma vez que um calendário pode ser prejudicado por muito movimento de ações, tendemos a administrar nossos vencedores em cerca de 25% do débito que pagamos para entrar no comércio. Esperar muito tempo para lucros adicionais pode significar movimento no preço das ações, o que é ruim para o cargo. Nunca roteamos os spreads do calendário nos instrumentos de volatilidade. Cada expiração atua como seu próprio subjacente, portanto nossa perda máxima não está definida.
Uma vez que este é um spread de débito que é um risco definido, geralmente não gerenciamos esses spreads. Estamos confortáveis ​​com o débito pago como perda máxima, e não há muito o que podemos fazer com esses spreads, uma vez que compartilham a mesma greve.
Calendário de propagação de vídeos.
Mike e seu quadro branco.
Estratégias de opções | Calendar Spreads.
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Lista de verificação comercial | Calendário espalhado.
O Liz & amp; Jenny Strategy Workshop.
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Mais 2. Estratégias de opções.
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